Dnalyaw

AI量化对冲基金

⬡强化学习◈LLM 研究⊘风控引擎 × 否决

Dnalyaw 掌握从信号到实盘的全链路——强化学习智能体生成交易决策，语言模型识别破坏量化模型的基本面风险，多重风控引擎对每一笔订单持有绝对否决权。

阅读方法论研究→

四重关卡 风控否决。

每笔订单须经过敞口、持仓上限、行业集中度和日亏损四重检查。引擎批准、拒绝、削减或平仓——无任何绕行通道。这是架构设计，而非制度约束。

订单流入▶
风控引擎
▶决策输出
✓Exposure
✓Position limit
✓Sector cap
✓Daily loss
AAPLBUY
Exposure
AAPLAPPROVED
TSLASELL
Daily loss
TSLAREJECTED
NVDABUY
Position limit
NVDAREDUCED
METABUY
Sector cap
METAREJECTED
JPMSELL
Exposure
JPMAPPROVED
AMZNBUY
Daily loss
AMZNFLATTEN
Approve
Reject
Reduce
Flatten
8ns风控检查延迟
1%单笔最大风险
5%日亏损熔断
None绕行通道

从回测到 实盘。

双层流水线：先用快速向量化回放多年Tick数据，再通过集成OMS的仿真引擎模拟真实成交、滑点和借券成本，确保资金上线前万无一失。

0%10%20%30%40%JanMarMayJulSepNovDec
夏普优化策略筛选以风险调整后回报为权重，而非原始收益
回撤受控组合与策略层面硬性上限，资金配置前强制执行
OMS一体化回测与实盘共享相同的订单逻辑和成交模型

LLM只做研究，绝不 触碰订单。

语言模型持续解析财报电话会、监管文件、社交媒体舆情、机构持仓动向与另类数据，在价格反应之前识别破坏系统化策略的结构性风险信号。

研究框架已公开发布。阅读方法论 →
ACME Corp — 10-K Annual Filing
SEC EDGAR · Filed 2024-02-14
Pending litigation
Institutional outflow
Revenue recognition change
提取的风险信号
Pending litigation
HIGH

Material risk — undisclosed class action

Confidence
92%
Institutional outflow
MED

13F cluster — accelerating position cuts

Confidence
78%
Revenue recognition change
LOW

ASC 606 deviation — accelerated booking

Confidence
65%
信号输入风控引擎——LLM绝不生成订单

RL强化学习智能体，风控引擎持有 否决权。

强化学习智能体融合市场状态、组合敞口与微观结构特征生成交易信号——受风控引擎绝对否决权约束。

激活层
梯度上升
RL拒绝
梯度下降
记忆存储
市场信号

从回测到 实盘。

实时持仓跟踪、订单流监控和盈亏报表，亚秒级更新。仿真中运行的OMS与生产环境完全一致。

dnalyaw-oms :: live-trading
LIVE· 14:32:16 EST
Unrealized P&L+$284,752.00+1.58% today · NAV $18.2M
Intraday P&L
09:3012:0014:32
Open Positions8714 strategies active
Fill Rate96.1%126 / 131 orders
Order Book · AAPL
187.401,200
187.38800
187.352,100
187.32600
187.301,500
900187.42
1,400187.45
500187.48
1,800187.50
700187.53
Spread: 0.02 (0.01%)
Recent Orders
TIMESYMSIDEQTYPRICESTATUSID
14:32:07AAPLBUY600187.42FILLED#7841
14:32:09NVDASELL450892.10FILLED#7842
14:32:11JPMBUY900214.85PARTIAL#7843
14:32:14METASELL300582.30WORKING#7844
14:32:16XOMBUY750108.67WORKING#7845
NAV$18.2M
Daily Volume$8.6M
Uptime99.97%

度量 一切。

从第一天起实施交易成本分析。每笔成交记录到达价与成交价、滑点和市场冲击——量化回测与实盘之间的差距。

Latency Histogram

p50p95p99

Slippage Distribution

0bpstail

Fill Quality

94.2%fill rate
p99 Latency7.8µs
Avg Slippage<5bps
Fill Rate94.2%
Orders/Day>1M

交易所就近 基础设施

服务器与主要交易所同区域部署——美股与香港，紧邻交易所。

纽约 — NYSE / NASDAQ

纽约区域部署，紧邻NYSE与NASDAQ撮合引擎。

香港 — HKEX

香港区域部署，紧邻HKEX。覆盖股票、衍生品及沪深港通。

标准化行情

将异构数据源统一为单一Schema。质量门控过滤价差异常、过时报价和价格跳变。

源自多年独立研究——强化学习、市场微观结构与系统化执行，以机构级的纪律驱动一套研究优先的投资流程。

waylandz.com →